在19世纪之前，梦境一直被归入精神而非科学范畴。在各种宗教传统中，梦境一直被当作一种渠道，普通人可以借此体验另一个世界，而先知可以占卜神的旨意。《圣经》中的约瑟通过给法老解梦赢得了在宫廷中的地位。他解释道，梦见七头肥牛和七头瘦牛分别代表了未来七年的丰收和接下来七年的大饥荒。据说穆斯林的宣礼——或者说祈祷的召唤——便是受到先知穆罕默德一名同伴梦境的启发而确定下来的。
在彷徨的时刻，穆罕默德自己的梦境让他得到慰藉，并确认自己的做法是正确的。印度教的经文告诉我们，梦境蕴含了即使不符合常理但依然可以信赖的预测；梦中掉牙是死亡的前兆，而被砍头的梦魇则是长寿的象征。据信佛祖释迦牟尼便是托梦诞生的，他的母亲摩耶夫人在梦中看到一头驮着莲花的白象绕着自己踱步，并进入自己的子宫。
梦境经常被视为进入未来的窗户。在古代，医生对待梦境的态度就像得到了神奇的X射线，在诊断患者病情时可以从梦境中寻找线索。亚里士多德在公元前四世纪曾写道：“疾病和其他瘟热病侵入人体的初期，必定显现在梦境中而不是在清醒的时候。”古希腊名医希波克拉底也曾沉湎于梦境的诊断能力，如他采用一种肤浅的方法断定，梦到湍急的河水预示体内血液充盈。
几个世纪以后，盖伦声称他通过采用在梦境中提示的疗法挽救了很多人的性命。除了了解患者的临床症状，盖伦还特别重视询问患者的梦境，而且他也严肃对待自己的梦境。盖伦把自己的人生之路归因于一场梦境：在梦中，尊敬的治愈与梦境之神阿斯克勒庇俄斯要求他成为一名医生。这位希腊梦境之神激发了狂热的献身精神。即便在创造他的文明崩溃以后的几千年间，仍不断有地中海沿岸的朝圣者和残疾者来到希腊埃皮达鲁斯城，在阿斯克勒庇俄斯的庙宇前祭拜他，在一座号称圣所的内殿里睡觉，祈求诊断或治愈之梦。
在阿斯克勒庇俄斯圣殿发现的遗迹处（出土有陶制四肢、头部和长有肿块的手指）见证了他被认为拥有的强大力量：一段铭文提到一个名叫卢修斯的男人因胸部疼痛来到罗马阿斯克勒庇俄斯神庙。在那里，他在梦中得到指令，要求他把从祭坛里收集的香灰与葡萄酒混合，然后将这种万能药敷于体侧。
另一段铭文则描述一名失明的士兵也在梦中得到指令，要求他用蜂蜜和白公鸡的血制成药膏后涂在眼睛上。栩栩如生的意象、神秘的来源和强大的影响力，如此的梦境令那些超自然的解释似乎有一定的合理性。与上帝交流的梦境或探访死者的梦境可能在最坚定的无神论者心中灌输一种敬畏感，令他们在精神上更加忐忑——是否自己已经与天国的某处入口擦肩而过。
梦境甚至可以改变我们的信仰。一位卫理公会教派的传教士曾经诉苦说：“在涉及我们的宗教和祷告者的问题时，我的目标经常变得‘很严肃’，这并非布道的结果，而是通常源自‘梦中的警告’。”
一些学者甚至辩称，宗教本身起源于梦境和我们致力于了解它们的各种尝试。心理学家凯利·巴克里和神经科学家帕特里克·麦克纳马拉认为，人们发明宗教架构是将其作为了解梦境内在神秘体验的一种方式。甚至普通的梦境都会把我们投入非常类似神话世界的另类世界中——那些宇宙拥有不同的规则或者根本没有规则，那里的人们可以化身为怪兽，那里的超人对私人事务特别感兴趣。
不管在睡梦中还是在现实生活中，意象都会驱使我们寻找答案。一些研究显示，精神分裂症患者——其病症特征就是幻觉——更有可能变成宗教狂而非普通人。梦境是产生上帝概念或超自然活动者（指表现出拥有独立意志的非人类智慧生命体）的强大机制。当心理学家理查德·施维科特和奚庄庄对上传至梦境分享网站DreamBank的一组梦境报告样本进行分析时发现，在每个符合“心理事件理论”的梦境中，平均存在大约九个意象；梦者为其中一个意象角色指定了独立活动能力或内在情感。
例如，一个吸血鬼会畏惧其头领；一具活生生的尸体表达出想离开的意愿；当梦者在一张书桌上开动自己的电动轮椅时，有人会大吃一惊。在梦境中，人们为他们创造出来的人物赋予动机和情感，这一点类似他们如何猜测幽灵和神明的意志。巴克里和麦克纳马拉指出，在人们如何挖掘梦境的含义与如何分析宗教经文是存在相似之处的。“每当我们决定‘解读’一场梦境时，也期望用一整天的时间思考几次梦中活动和意象。”
麦克纳马拉在《万古》（Aeon）杂志上写道：“毕竟，第一次就能完整理解一场梦境基本上是不可能的……（如果我们是‘信徒’的话）当我们阅读神圣的经文或聆听宗教故事或试图解释我们自己的宗教体验时，同样似是而非的解释性立场也会出现。”从一场鲜活的梦境中醒来，就像合上一本圣贤书，仅仅是解释过程的开端。
我们在以上两种情形下都不会简单地接受这种体验的表面价值；相反，虽然知道记忆终归只是记忆，但我们还是沉迷于记忆的原始力量。很快我们将改动经文或梦境，并解析其含义，开启一个“无穷诠释、解释和重新解释”的循环，从而引出“新的含义”，甚至“新的具有仪式感的程序”。在快速眼动睡眠期间发生的神经化学变化让我们的大脑做好了产生甚至相信离奇意象的准备。
众所周知，多巴胺是与愉悦和奖励有关的神经递质，而乙酰胆碱是一种涉及记忆形成的化学物质。在此期间，就像乙酰胆碱的变化一样，多巴胺水平也会出现激增。大脑情感中心（杏仁核以及整个边缘系统）的活跃程度达到峰值。与此同时，与理性思维和决策有关的主要区域背外侧前额叶皮质会关闭，与自我控制有关的5-羟色胺和去甲肾上腺素水平会下降。
其结果是，为激动人心的、精神紧张的意象营造了一个完美的化学物质基础：大脑中产生情绪的位置被激活，而保持它们处于受控状态的区域则安静下来。“人们始终很好奇，为什么梦境看上去那么容易产生宗教思想？”麦克纳马拉说，“梦境拥有一种产生这种超自然活动者概念的天然认知机制。”历史上，即使在相对怀疑主义阶段，梦境也被广泛认为是拥有超自然的起源。
在启蒙运动高潮时，理性的西方人依然在获得指导和预测未来时求助于他们的梦境。历史学家安德鲁·伯斯坦在《林肯梦到身后事：从殖民地时代到弗洛伊德的著名美国人的午夜意象》一书中写道：“美洲早期的解梦者和铁匠、急救服务提供者以及其他小商贩一样普遍。”各种荒谬的解梦指南所描述的“梦到白色、紫色、粉色或绿色是好事；梦到棕色或黑色则预兆不详”铺天盖地。报纸上也经常发表忽视梦中预警的傻瓜故事。
美国新罕布什尔州的《弗里曼神谕报》曾刊登过一篇这样的故事：一名年轻水手的妻子在梦中看到自己丈夫的尸体漂浮在海面上，于是乞求他不要参加船长在甲板上举办的晚宴；水手未听从妻子的警告，结果给淹死了。对做梦感兴趣的并不只局限于那些没有文化或迷信的人。埃兹拉·斯泰尔斯是18世纪耶鲁学院的院长，他在自己的日记里孜孜不倦地记录下相熟之人带有预言性质的梦境。
美国前总统约翰·亚当斯和物理学家本杰明·拉什互致信件，描述他们的梦境，比着看谁享受到了更丰富的梦中生活。亚当斯因一场梦而特别感动，在梦中，他向一家动物园的众多动物们（狮子、大象、狼）阐述它们应当成立一个“至高无上的动物政府”的理念。19世纪科技进步的快节奏只是让西方人对超自然的兴趣更浓厚了。普通人对于自己可以超越此前无法想象的距离去旅行和交流的新能力充满敬畏，他们很想知道与铁路和电报相比，女巫和幽灵是否还称得上不可思议。
19世纪80年代，一群著名的英国学者和哲学家聚在一起，创办了英国灵魂研究协会。他们搜集心灵感应的故事和幽灵目击报告，并将它们编纂成上千页超自然现象存在的案例集。他们向五千多人邮寄了问卷调查表，请求他们报告任何预测到后来真正发生死亡的梦境，而且得出这些梦境太普遍，已经无法用巧合来解释的结论。报纸都喜欢刊发读者涉及政治的梦境，仿佛期待它们提供有关国家未来的线索。